Сравнение FLOW с QOWZ
FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock, while QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, FLOW returned 22.78% vs -4.42% for QOWZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLOW и QOWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOW показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -8.29%.
FLOW
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QOWZ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOW и QOWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLOW SPX FLOW, Inc. | 4.80% | 17.52% | 13.03% | 5.12% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -8.29% | 7.24% | 33.16% | 5.69% |
Correlation
The correlation between FLOW and QOWZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between FLOW and QOWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOW vs. QOWZ — Ранг доходности на риск
FLOW
QOWZ
Сравнение FLOW c QOWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOW | QOWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.25 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | -0.63 | +9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOW и QOWZ
Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и QOWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOW | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -20.36% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -17.81% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -11.78% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -4.09% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 7.03% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOW и QOWZ
Текущая волатильность для SPX FLOW, Inc. (FLOW) составляет 5.06%, в то время как у Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QOWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOW | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.26% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 12.54% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 15.64% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.30% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.30% | -2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOW и QOWZ
Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности QOWZ в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLOW SPX FLOW, Inc. | 2.13% | 2.15% | 2.10% | 0.95% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.27% | 0.28% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOW and QOWZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QOWZ has higher volatility (6.26%) compared to FLOW (5.06%). In terms of maximum drawdown, FLOW dropped -21.64% vs QOWZ's -20.36%.
FLOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOW и QOWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор