PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLN с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLN с COLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both Latin America Equities funds - FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index while COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLN returned 9.80%/yr vs 6.22%/yr for COLO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLN charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности FLN и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции FLN превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.22% соответственно.

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLN и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between FLN and COLO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.51

The correlation between FLN and COLO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLN и COLO

Секторы
FLN
COLO

Финансовые услуги

23.4%
39.3%

Коммунальные услуги

16.9%
17.7%

Промышленность

12.4%
2.4%

Сырьевые материалы

12.0%
18.4%

Энергетика

10.2%
17.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.5%

Недвижимость

4.7%

-

Технологии

2.1%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Финансовые услуги

FLN
23.4%
COLO
39.3%

Коммунальные услуги

FLN
16.9%
COLO
17.7%

Промышленность

FLN
12.4%
COLO
2.4%

Сырьевые материалы

FLN
12.0%
COLO
18.4%

Энергетика

FLN
10.2%
COLO
17.3%

Потребительский защитный сектор

FLN
7.2%
COLO

-

Коммуникационные услуги

FLN
7.1%
COLO
3.4%

Потребительский циклический сектор

FLN
5.4%
COLO
1.5%

Недвижимость

FLN
4.7%
COLO

-

Технологии

FLN
2.1%
COLO

-

Здравоохранение

FLN
0.6%
COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX

Доходность на риск

FLN vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.21

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.03

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.76

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

7.53

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLN vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.21

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FLN и COLO

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-78.91%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-17.79%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-18.35%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-43.86%

+17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-62.75%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-22.10%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-40.31%

+21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

6.50%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и COLO

Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 6.08%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

10.65%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

19.42%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

22.20%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

23.19%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

25.43%

+2.21%

Сравнение комиссий FLN и COLO

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и COLO

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности COLO в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FLN and COLO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to FLN (6.08%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.80% vs 6.22% for COLO. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.80% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 3.61% for FLN.

FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLN и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор