PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLN с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLN с ARGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both Latin America Equities funds - FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index while ARGT tracks the MSCI All Argentina 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLN returned 8.21%/yr vs 16.31%/yr for ARGT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLN charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for ARGT.

Доходность

Сравнение доходности FLN и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции FLN уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 8.21% против 16.31% соответственно.

FLN

1 день
-0.83%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
8.46%
С начала года
15.24%
1 год
38.75%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.73%
10 лет*
8.21%

ARGT

1 день
-2.81%
1 месяц
-4.61%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.74%
1 год
17.26%
3 года*
27.29%
5 лет*
27.15%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLN и ARGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		15.24%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.74%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%

Correlation

The correlation between FLN and ARGT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.51

The correlation between FLN and ARGT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLN и ARGT

Секторы
FLN
ARGT

Финансовые услуги

23.6%
16.0%

Коммунальные услуги

16.2%
5.3%

Сырьевые материалы

12.9%
13.1%

Промышленность

12.5%
8.2%

Энергетика

9.4%
22.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
23.4%

Недвижимость

5.1%
1.4%

Технологии

2.1%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Финансовые услуги

FLN
23.6%
ARGT
16.0%

Коммунальные услуги

FLN
16.2%
ARGT
5.3%

Сырьевые материалы

FLN
12.9%
ARGT
13.1%

Промышленность

FLN
12.5%
ARGT
8.2%

Энергетика

FLN
9.4%
ARGT
22.5%

Потребительский защитный сектор

FLN
7.8%
ARGT
6.7%

Коммуникационные услуги

FLN
6.6%
ARGT
3.4%

Потребительский циклический сектор

FLN
5.4%
ARGT
23.4%

Недвижимость

FLN
5.1%
ARGT
1.4%

Технологии

FLN
2.1%
ARGT

-

Здравоохранение

FLN
0.6%
ARGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с VOO
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT

Доходность на риск

FLN vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLNARGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.47

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.01

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.79

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

1.69

+6.17

FLN vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ARGT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLN и ARGT

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и ARGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-61.68%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-22.02%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-28.46%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-35.14%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-61.68%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-9.65%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-21.95%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

10.22%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и ARGT

Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 4.43%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.77%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

21.35%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

37.23%

-16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

32.14%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

31.48%

-4.00%

Сравнение комиссий FLN и ARGT

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и ARGT

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности ARGT в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.11%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.44%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FLN and ARGT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (6.77%) compared to FLN (4.43%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs ARGT's -61.68%.

On 10-year performance, ARGT leads with 16.31% vs 8.21% for FLN. On fees, ARGT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 16.31% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARGT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.11% for ARGT.

FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.59% for ARGT.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLN и ARGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор