Сравнение FLMX с OTGL
FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности FLMX и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMX показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 5.63%.
FLMX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
OTGL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMX и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 12.58% | 18.38% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.63% | 13.64% |
Correlation
The correlation between FLMX and OTGL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMX vs. OTGL — Ранг доходности на риск
FLMX
OTGL
Сравнение FLMX c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMX | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMX | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.20 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FLMX и OTGL
Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMX | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -13.52% | -36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -8.97% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -3.00% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMX и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMX | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 19.02% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.02% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 19.02% | +5.65% |
Сравнение комиссий FLMX и OTGL
FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMX и OTGL
Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности OTGL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.54% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLMX and OTGL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
FLMX has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.83% for OTGL.
FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Franklin Templeton and OTG. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для FLMX и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор