PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLMX с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLMX и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMX и ILF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%.


FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Mexico ETF

iShares Latin American 40 ETF

Сравнение комиссий FLMX и ILF

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ILF в 0.48%.


Доходность на риск

FLMX vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLMXILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.42

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.00

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

4.64

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.93

16.09

-1.16

FLMX vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLMXILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между FLMX и ILF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и ILF

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ILF в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и ILF

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и ILF.


Загрузка...

Показатели просадок


FLMXILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-67.48%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.67%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-29.71%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.39%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-24.07%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.66%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и ILF

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеют волатильность 10.31% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLMXILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

10.45%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

17.90%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

23.56%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

23.23%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

28.58%

-3.82%