PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 13.09%/yr vs 3.83%/yr for FLIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

FLMX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.49%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.08%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-14.25%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Correlation

The correlation between FLMX and FLIN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FLMX и FLIN

Секторы
FLMX
FLIN

Потребительский защитный сектор

28.5%
5.8%

Сырьевые материалы

22.2%
9.2%

Финансовые услуги

19.5%
27.2%

Промышленность

12.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.6%

Недвижимость

6.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.0%

Энергетика

-

9.5%

Здравоохранение

-

6.5%

Технологии

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
FLIN
5.8%

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
FLIN
9.2%

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
FLIN
27.2%

Промышленность

FLMX
12.0%
FLIN
10.3%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
FLIN
4.6%

Недвижимость

FLMX
6.6%
FLIN
1.3%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
FLIN
12.0%

Энергетика

FLMX

-

FLIN
9.5%

Здравоохранение

FLMX

-

FLIN
6.5%

Технологии

FLMX

-

FLIN
8.4%

Коммунальные услуги

FLMX

-

FLIN
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

FLMX vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.70

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.93

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.56

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

-1.37

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.70

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLMX и FLIN

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-41.90%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-18.79%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-22.85%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-22.85%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-17.81%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-8.01%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

7.62%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и FLIN

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеют волатильность 5.25% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.30%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

12.87%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

14.96%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

15.74%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

20.45%

+4.21%

Сравнение комиссий FLMX и FLIN

И FLMX, и FLIN имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и FLIN

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.56%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and FLIN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (5.30%) compared to FLMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, FLMX leads with 13.09% vs 3.83% for FLIN. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 13.09% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX and FLIN have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLMX has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.63% for FLIN.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while FLIN is Asia Pacific Equities. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор