PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLMX с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с FLBR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both Latin America Equities funds from Franklin Templeton - FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index while FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 12.76%/yr vs 6.71%/yr for FLBR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 16.74%.

FLMX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
3.05%
С начала года
10.35%
1 год
30.15%
3 года*
9.04%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

FLBR

1 день
-0.54%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.86%
С начала года
16.74%
1 год
37.17%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		10.35%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.96%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		16.74%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between FLMX and FLBR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.50

The correlation between FLMX and FLBR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLMX и FLBR

Секторы
FLMX
FLBR

Потребительский защитный сектор

28.2%
4.6%

Сырьевые материалы

24.4%
16.5%

Финансовые услуги

18.6%
25.6%

Промышленность

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
1.9%

Недвижимость

6.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.6%

Энергетика

-

19.3%

Здравоохранение

-

2.8%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.2%
FLBR
4.6%

Сырьевые материалы

FLMX
24.4%
FLBR
16.5%

Финансовые услуги

FLMX
18.6%
FLBR
25.6%

Промышленность

FLMX
11.6%
FLBR
11.6%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.3%
FLBR
1.9%

Недвижимость

FLMX
6.6%
FLBR
0.8%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
FLBR
2.6%

Энергетика

FLMX

-

FLBR
19.3%

Здравоохранение

FLMX

-

FLBR
2.8%

Технологии

FLMX

-

FLBR
0.8%

Коммунальные услуги

FLMX

-

FLBR
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с SPY
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с FLAUFLBR с USDFLBR с VOOFLBR с GAL

Доходность на риск

FLMX vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMXFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.48

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.02

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.03

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

5.15

+1.85

FLMX vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMX и FLBR

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-57.42%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-18.38%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-28.97%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-32.31%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-14.66%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-18.58%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

7.25%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и FLBR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 5.27%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.78%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

20.22%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

25.27%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

27.61%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

32.93%

-8.31%

Сравнение комиссий FLMX и FLBR

И FLMX, и FLBR имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и FLBR

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FLBR в 5.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		5.89%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.88%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and FLBR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBR has higher volatility (5.78%) compared to FLMX (5.27%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLMX leads with 12.76% vs 6.71% for FLBR. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 12.76% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX and FLBR have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLBR has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 3.88% for FLMX.

FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор