PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLMX с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с EWZS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index while EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 12.78%/yr vs -3.66%/yr for EWZS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 3.11%.

FLMX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.37%
6 месяцев
4.20%
С начала года
10.44%
1 год
30.43%
3 года*
9.30%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

EWZS

1 день
-2.05%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-1.43%
С начала года
3.11%
1 год
10.49%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		10.44%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.96%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.11%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%6.67%

Correlation

The correlation between FLMX and EWZS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.47

The correlation between FLMX and EWZS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLMX и EWZS

Секторы
FLMX
EWZS

Потребительский защитный сектор

28.2%
10.6%

Сырьевые материалы

24.4%
12.3%

Финансовые услуги

18.6%
9.8%

Промышленность

11.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Недвижимость

6.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
15.8%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

4.7%

Технологии

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.2%
EWZS
10.6%

Сырьевые материалы

FLMX
24.4%
EWZS
12.3%

Финансовые услуги

FLMX
18.6%
EWZS
9.8%

Промышленность

FLMX
11.6%
EWZS
8.1%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.3%
EWZS

-

Недвижимость

FLMX
6.6%
EWZS
13.8%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
EWZS
15.8%

Энергетика

FLMX

-

EWZS
5.0%

Здравоохранение

FLMX

-

EWZS
4.7%

Технологии

FLMX

-

EWZS
8.1%

Коммунальные услуги

FLMX

-

EWZS
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с SPY
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU

Доходность на риск

FLMX vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMXEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.34

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.68

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.49

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

1.18

+5.90

FLMX vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMX и EWZS

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-79.23%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-21.53%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-37.55%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-44.97%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-32.20%

+26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-36.53%

+24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

8.89%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и EWZS

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 5.31%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.46%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

24.90%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

30.83%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

33.11%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

36.69%

-12.06%

Сравнение комиссий FLMX и EWZS

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и EWZS

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что сопоставимо с доходностью EWZS в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.87%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.87%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and EWZS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (7.46%) compared to FLMX (5.31%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs EWZS's -79.23%.

On 5-year performance, FLMX leads with 12.78% vs -3.66% for EWZS. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 12.78% return vs -3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

FLMX and EWZS have nearly identical dividend yields, around 3.87%.

FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.59% for EWZS.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор