PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLMX с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с BRAZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FLMX returned 30.43% vs 31.75% for BRAZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.49%.

FLMX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.37%
6 месяцев
4.20%
С начала года
10.44%
1 год
30.43%
3 года*
9.30%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

BRAZ

1 день
-1.97%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
3.52%
С начала года
9.49%
1 год
31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		10.44%53.62%-28.45%11.36%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.49%45.42%-29.74%17.80%

Correlation

The correlation between FLMX and BRAZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.54

The correlation between FLMX and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLMX и BRAZ

Секторы
FLMX
BRAZ

Потребительский защитный сектор

28.2%
1.4%

Сырьевые материалы

24.4%
14.0%

Финансовые услуги

18.6%
34.4%

Промышленность

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Недвижимость

6.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.8%

Энергетика

-

18.3%

Здравоохранение

-

2.5%

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.2%
BRAZ
1.4%

Сырьевые материалы

FLMX
24.4%
BRAZ
14.0%

Финансовые услуги

FLMX
18.6%
BRAZ
34.4%

Промышленность

FLMX
11.6%
BRAZ
11.6%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.3%
BRAZ

-

Недвижимость

FLMX
6.6%
BRAZ
2.9%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
BRAZ
3.8%

Энергетика

FLMX

-

BRAZ
18.3%

Здравоохранение

FLMX

-

BRAZ
2.5%

Технологии

FLMX

-

BRAZ
1.0%

Коммунальные услуги

FLMX

-

BRAZ
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с SPY
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с FLNBRAZ с GLDBRAZ с VTI

Доходность на риск

FLMX vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMXBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.31

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.81

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.62

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

4.25

+2.84

FLMX vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMX и BRAZ

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-31.02%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-19.65%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-15.72%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-11.46%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

7.49%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и BRAZ

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеют волатильность 5.31% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.47%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

19.02%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

24.32%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

23.44%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

23.44%

+1.19%

Сравнение комиссий FLMX и BRAZ

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и BRAZ

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BRAZ в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		2.68%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.87%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and BRAZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (5.47%) compared to FLMX (5.31%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 31.75% vs 30.43% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 31.75% return vs 30.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

FLMX has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.68% for BRAZ.

FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.75% for BRAZ.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор