Сравнение FLMI с LVHD
FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. FLMI is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, FLMI returned 2.22%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLMI charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности FLMI и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMI показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.
FLMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам FLMI и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 2.39% | 5.89% | 4.91% | 7.89% | -10.23% | 4.06% | 6.11% | 6.71% | 0.29% | -0.02% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 7.25% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 6.53% |
Correlation
The correlation between FLMI and LVHD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMI vs. LVHD — Ранг доходности на риск
FLMI
LVHD
Сравнение FLMI c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMI | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.20 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.77 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 4.49 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMI | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.15 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FLMI и LVHD
Максимальная просадка FLMI за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMI и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMI | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -37.32% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.17% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -14.29% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | -16.75% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.37% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.05% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.43% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMI и LVHD
Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) составляет 1.00%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FLMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMI | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.89% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 6.61% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 9.53% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 12.87% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 15.50% | -10.78% |
Сравнение комиссий FLMI и LVHD
FLMI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMI и LVHD
Дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности LVHD в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.87% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.39% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FLMI and LVHD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHD has higher volatility (2.89%) compared to FLMI (1.00%). In terms of maximum drawdown, FLMI dropped -14.66% vs LVHD's -37.32%.
On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs 2.22% for FLMI. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, FLMI has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for FLMI.
FLMI has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.39% for LVHD.
FLMI is categorized as Municipal Bonds, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.30% for FLMI and 0.27% for LVHD.
FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMI и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор