PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMFX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMFX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMFX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMFX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%19.43%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Muirfield Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLCGXFLMFX с FLRUXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLBDXFLMFX с COTZX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG

Сравнение комиссий FLMFX и MOJOX

FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

FLMFX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMFX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMFXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.08

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.66

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.86

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

17.52

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMFX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMFX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMFXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.08

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между FLMFX и MOJOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMFX и MOJOX

Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMFX и MOJOX

Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMFXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.42%

-28.85%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.21%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-25.32%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-4.82%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-7.97%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.69%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMFX и MOJOX

Текущая волатильность для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) составляет 5.43%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMFXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

9.31%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

16.25%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

22.35%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

17.30%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

15.98%

-1.95%