PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с NFLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus. FLM is passively managed, while NFLT is actively managed. Over the past 10 years, FLM returned 8.40%/yr vs 4.13%/yr for NFLT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.

Доходность

Сравнение доходности FLM и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у NFLT с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции FLM превзошли акции NFLT по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.13% соответственно.

FLM

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%

NFLT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.11%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и NFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		19.89%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.50%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%10.13%-2.68%6.30%

Correlation

The correlation between FLM and NFLT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2015 г.

0.18

The correlation between FLM and NFLT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLM и NFLT

Секторы
FLM
NFLT

Промышленность

37.1%

-

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.9%
0.0%

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

FLM
37.1%
NFLT

-

Энергетика

FLM
8.1%
NFLT

-

Технологии

FLM
7.9%
NFLT
0.0%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
NFLT

-

Недвижимость

FLM
5.7%
NFLT
0.0%

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
NFLT

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
NFLT
2.7%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

NFLT

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

NFLT

-

Финансовые услуги

FLM

-

NFLT
0.9%

Здравоохранение

FLM

-

NFLT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD

Доходность на риск

FLM vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMNFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.78

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.60

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.95

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

13.00

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMNFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.78

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FLM и NFLT

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и NFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMNFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-15.17%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-2.42%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-3.24%

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-13.42%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-15.17%

-34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.33%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-2.10%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.55%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и NFLT

First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMNFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.19%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

2.90%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

4.01%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

4.43%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

4.93%

+13.80%

Сравнение комиссий FLM и NFLT

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NFLT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и NFLT

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NFLT в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.50%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FLM and NFLT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLM has higher volatility (4.27%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, FLM dropped -50.07% vs NFLT's -15.17%.

On 10-year performance, FLM leads with 8.40% vs 4.13% for NFLT. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLM has performed better with a 8.40% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

NFLT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 1.01% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while NFLT is Multisector Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Virtus. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.50% for NFLT.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и NFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор