Сравнение FLM с NFLT
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus. FLM is passively managed, while NFLT is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.
Доходность
Сравнение доходности FLM и NFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам FLM и NFLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 0.42% |
Correlation
The correlation between FLM and NFLT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. NFLT — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLT
Сравнение FLM c NFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | NFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и NFLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и NFLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.48% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.93% | — |
Сравнение комиссий FLM и NFLT
FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NFLT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и NFLT
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.48% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and NFLT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.
NFLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while NFLT is Multisector Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Virtus. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.50% for NFLT.
Подберите оптимальное распределение для FLM и NFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор