PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с BRAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FLLA returned 35.32% vs 32.60% for BRAZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.24%.

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%14.89%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between FLLA and BRAZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between FLLA and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и BRAZ

Секторы
FLLA
BRAZ

Финансовые услуги

25.9%
38.2%

Сырьевые материалы

19.3%
13.4%

Энергетика

11.3%
18.3%

Потребительский защитный сектор

11.0%
1.5%

Коммунальные услуги

9.8%
10.1%

Промышленность

9.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.8%
3.7%

Здравоохранение

1.6%
2.3%

Технологии

0.4%
0.9%

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
BRAZ
38.2%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
BRAZ
13.4%

Энергетика

FLLA
11.3%
BRAZ
18.3%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
BRAZ
1.5%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
BRAZ
10.1%

Промышленность

FLLA
9.2%
BRAZ
6.7%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
BRAZ

-

Недвижимость

FLLA
3.0%
BRAZ
2.8%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
BRAZ
3.7%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
BRAZ
2.3%

Технологии

FLLA
0.4%
BRAZ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

FLLA vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLABRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.36

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.85

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.06

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

6.33

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLABRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FLLA и BRAZ

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLABRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-31.02%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-15.91%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-15.91%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-11.25%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.17%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и BRAZ

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеют волатильность 6.72% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLABRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.95%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

20.04%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

24.14%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

23.58%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

23.58%

+3.96%

Сравнение комиссий FLLA и BRAZ

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и BRAZ

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности BRAZ в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLLA and BRAZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to FLLA (6.72%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, FLLA leads with 35.32% vs 32.60% for BRAZ. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLLA has performed better with a 35.32% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 3.12% for BRAZ.

FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.75% for BRAZ.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор