PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKSX с TCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKSX с TCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).

FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и TCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLKSX и TCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		0.96%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%.

FLKSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.07%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Touchstone Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с EISMXFLKSX с ANCIXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGX
Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с PMDIX

Сравнение комиссий FLKSX и TCVIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.

TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Доходность на риск

FLKSX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKSX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKSXTCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.66

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

6.86

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKSX vs. TCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCVIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и TCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKSXTCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLKSX и TCVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и TCVIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности TCVIX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		7.30%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%0.00%0.00%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и TCVIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и TCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLKSXTCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-41.89%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.52%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-19.37%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.54%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.43%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и TCVIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.80%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLKSXTCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.84%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.26%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.67%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.14%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

19.13%

-2.62%