Сравнение FLKR с STX
FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while STX (Seagate Technology plc) is a stock. Over the past 5 years, FLKR returned 19.64%/yr vs 66.38%/yr for STX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLKR и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLKR показывает доходность 112.26%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 270.59%.
FLKR
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 112.26%
- 6 месяцев
- 128.12%
- 1 год
- 212.42%
- 3 года*
- 49.62%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 9.43%
- 1 месяц
- 28.08%
- С начала года
- 270.59%
- 6 месяцев
- 258.31%
- 1 год
- 710.82%
- 3 года*
- 157.94%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 52.15%
Сравнение доходности по годам FLKR и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 112.26% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 3.00% |
STX Seagate Technology plc | 270.59% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.88% |
Correlation
The correlation between FLKR and STX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between FLKR and STX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKR vs. STX — Ранг доходности на риск
FLKR
STX
Сравнение FLKR c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLKR | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.84 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | 34.18 | -24.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.27 | 98.89 | -66.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLKR и STX
Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKR | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -88.74% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -21.00% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -40.00% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -56.99% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -26.43% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 7.24% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKR и STX
Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 21.16%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKR | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.71% | 21.16% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 51.19% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.33% | 64.87% | -18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 45.05% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 42.39% | -13.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKR и STX
Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности STX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.82% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.29% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
FLKR and STX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (26.71%) compared to STX (21.16%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 4.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLKR и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор