PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с SMST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FLKR is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FLKR returned 182.38% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FLKR charges 0.09%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 109.27%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -5.14%.

FLKR

1 день
4.03%
1 месяц
3.73%
С начала года
109.27%
6 месяцев
115.17%
1 год
182.38%
3 года*
50.96%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—

SMST

1 день
18.45%
1 месяц
181.70%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
2.86%
1 год
236.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и SMST

2026 (YTD)20252024
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		109.27%91.91%-20.51%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-5.14%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between FLKR and SMST is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

FLKR vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.63

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.35

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

2.79

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.26

5.52

+21.74

FLKR vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа SMST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и SMST

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-99.25%

+49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-85.39%

+62.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-96.27%

+89.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-90.74%

+68.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

43.15%

-36.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и SMST

Текущая волатильность для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) составляет 28.63%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что FLKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.63%

46.13%

-17.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

130.40%

-85.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.41%

146.32%

-97.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

167.25%

-136.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.90%

167.25%

-138.35%

Сравнение комиссий FLKR и SMST

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и SMST

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.75%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and SMST have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (46.13%) compared to FLKR (28.63%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs 182.38% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLKR has been the lower-risk option at 28.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs 182.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

FLKR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for SMST.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 1.29% for SMST.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор