PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLKR с NOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с NOG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLKR returned 14.68%/yr vs 9.77%/yr for NOG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%.

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%

NOG

1 день
0.14%
1 месяц
11.78%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
2.71%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.67%
5 лет*
9.77%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и NOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		2.71%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%102.97%

Correlation

The correlation between FLKR and NOG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.24

Over the past year, the correlation between FLKR and NOG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Northern Oil and Gas, Inc.

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST

Доходность на риск

FLKR vs. NOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRNOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.35

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.21

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

-0.39

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

-0.77

+16.20

FLKR vs. NOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и NOG

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и NOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRNOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-98.96%

+48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.19%

-41.43%

+15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-55.08%

+28.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-55.08%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.83%

-91.81%

+65.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-69.85%

+47.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

20.69%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и NOG

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRNOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

15.95%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.04%

33.18%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.00%

46.12%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

49.16%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

70.60%

-41.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и NOG

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NOG в 8.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.48%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and NOG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to NOG (15.95%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs NOG's -98.96%.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и NOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор