PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с FLJH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 14.78%/yr vs 20.07%/yr for FLJH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 75.41%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 16.70%.

FLKR

1 день
-14.42%
1 месяц
-4.78%
С начала года
75.41%
6 месяцев
86.24%
1 год
162.46%
3 года*
41.04%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—

FLJH

1 день
-3.09%
1 месяц
1.81%
С начала года
16.70%
6 месяцев
13.91%
1 год
43.98%
3 года*
26.00%
5 лет*
20.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		75.41%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		16.70%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FLKR and FLJH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FLKR и FLJH

Секторы
FLKR
FLJH

Технологии

64.3%
17.4%

Промышленность

12.8%
26.6%

Финансовые услуги

7.6%
15.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
12.8%

Сырьевые материалы

2.6%
4.3%

Здравоохранение

2.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.2%

Энергетика

0.4%
1.0%

Коммунальные услуги

0.3%
1.3%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

FLKR
64.3%
FLJH
17.4%

Промышленность

FLKR
12.8%
FLJH
26.6%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
FLJH
15.9%

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
FLJH
12.8%

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
FLJH
4.3%

Здравоохранение

FLKR
2.5%
FLJH
5.9%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
FLJH
7.1%

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
FLJH
4.2%

Энергетика

FLKR
0.4%
FLJH
1.0%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
FLJH
1.3%

Недвижимость

FLKR

-

FLJH
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

FLKR vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.42

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.32

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.10

4.09

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

16.01

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.42

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.09

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FLKR и FLJH

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-31.51%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-10.80%

-12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-20.39%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-20.39%

-29.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-3.09%

-16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-5.31%

-16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.76%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и FLJH

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 25.67% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.67%

4.39%

+21.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

13.78%

+26.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

18.24%

+25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

18.56%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

19.84%

+8.20%

Сравнение комиссий FLKR и FLJH

И FLKR, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и FLJH

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FLJH в 3.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.34%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.21%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and FLJH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (25.67%) compared to FLJH (4.39%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.07% vs 14.78% for FLKR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.07% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJH has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.21% for FLKR.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJH is Japan Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор