PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLKR с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с DXJ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 14.68%/yr vs 26.86%/yr for DXJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 20.15%.

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%

DXJ

1 день
0.12%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
11.29%
С начала года
20.15%
1 год
51.72%
3 года*
30.73%
5 лет*
26.86%
10 лет*
18.40%
Всё время*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.15%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%1.82%

Correlation

The correlation between FLKR and DXJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between FLKR and DXJ shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLKR и DXJ

Секторы
FLKR
DXJ

Технологии

53.7%
13.2%

Промышленность

15.6%
27.9%

Финансовые услуги

12.3%
18.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
15.2%

Здравоохранение

3.3%
6.8%

Сырьевые материалы

2.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.3%

Энергетика

0.6%
1.7%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
53.7%
DXJ
13.2%

Промышленность

FLKR
15.6%
DXJ
27.9%

Финансовые услуги

FLKR
12.3%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

FLKR
7.2%
DXJ
15.2%

Здравоохранение

FLKR
3.3%
DXJ
6.8%

Сырьевые материалы

FLKR
2.8%
DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

FLKR
2.1%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.8%
DXJ
2.3%

Энергетика

FLKR
0.6%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

FLKR
0.4%
DXJ
0.1%

Недвижимость

FLKR

-

DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

FLKR vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.83

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.70

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.73

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

17.82

-2.39

FLKR vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и DXJ

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-49.63%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.19%

-10.98%

-15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-22.19%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-22.19%

-25.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.83%

-4.28%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-14.26%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.91%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и DXJ

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

6.53%

+16.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.04%

14.44%

+33.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.00%

18.43%

+32.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

19.04%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

19.93%

+9.39%

Сравнение комиссий FLKR и DXJ

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и DXJ

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DXJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.98%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and DXJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to DXJ (6.53%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.86% vs 14.68% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.86% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

FLKR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.98% for DXJ.

FLKR is categorized as South Korea Equities, while DXJ is Japan Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор