PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с ADVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. FLKR is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, FLKR returned 213.10% vs 40.19% for ADVE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 104.96%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 21.11%.

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и ADVE

2026 (YTD)202520242023
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%10.17%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between FLKR and ADVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between FLKR and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и ADVE

Секторы
FLKR
ADVE

Технологии

64.3%
29.0%

Промышленность

12.8%
13.6%

Финансовые услуги

7.6%
27.3%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.4%

Здравоохранение

2.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.9%

Энергетика

0.4%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
1.1%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

FLKR
64.3%
ADVE
29.0%

Промышленность

FLKR
12.8%
ADVE
13.6%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
ADVE
27.3%

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
ADVE
6.9%

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
ADVE
3.4%

Здравоохранение

FLKR
2.5%
ADVE
1.1%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
ADVE
9.5%

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
ADVE
2.9%

Энергетика

FLKR
0.4%
ADVE
1.2%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
ADVE
1.1%

Недвижимость

FLKR

-

ADVE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNSADVE с JPAN

Доходность на риск

FLKR vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.18
2.39

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
3.36

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.45

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.32

3.44

+5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.49

13.66

+20.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа ADVE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

2.39

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.43

-0.90

Просадки

Сравнение просадок FLKR и ADVE

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-18.41%

-31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-11.73%

-11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-0.95%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-3.15%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

2.95%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и ADVE

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

5.87%

+14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

14.43%

+22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

16.89%

+24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

15.67%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

15.67%

+11.93%

Сравнение комиссий FLKR и ADVE

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и ADVE

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and ADVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to ADVE (5.87%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, FLKR leads with 213.10% vs 40.19% for ADVE. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLKR has performed better with a 213.10% return vs 40.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.89% for FLKR.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Matthews. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.79% for ADVE.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор