Сравнение FLJP с FLMI
FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while FLMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. FLJP is passively managed, while FLMI is actively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.10%/yr vs 2.22%/yr for FLMI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for FLMI.
Доходность
Сравнение доходности FLJP и FLMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJP показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у FLMI с доходностью 2.39%.
FLJP
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
FLMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJP и FLMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 16.57% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 15.76% | 18.99% | -14.01% | 2.22% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 2.39% | 5.89% | 4.91% | 7.89% | -10.23% | 4.06% | 6.11% | 6.71% | 0.29% | 0.26% |
Correlation
The correlation between FLJP and FLMI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between FLJP and FLMI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJP vs. FLMI — Ранг доходности на риск
FLJP
FLMI
Сравнение FLJP c FLMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJP | FLMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.85 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 10.27 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJP | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.67 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FLJP и FLMI
Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и FLMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJP | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -14.66% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -2.90% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -5.31% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -14.66% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -2.82% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.80% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJP и FLMI
Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJP | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.00% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 2.03% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 3.09% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 4.45% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 4.72% | +13.07% |
Сравнение комиссий FLJP и FLMI
FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLMI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJP и FLMI
Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FLMI в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.42% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.87% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FLJP and FLMI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJP has higher volatility (3.99%) compared to FLMI (1.00%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs FLMI's -14.66%.
On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs 2.22% for FLMI. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLMI has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for FLMI.
FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.87% for FLMI.
FLJP is categorized as Japan Equities, while FLMI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.30% for FLMI.
FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJP и FLMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор