PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с FLLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.03%/yr vs 7.79%/yr for FLLA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у FLLA с доходностью 12.62%.

FLJP

1 день
0.33%
1 месяц
6.40%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.97%
1 год
32.70%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.23%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-9.71%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between FLJP and FLLA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.47

The correlation between FLJP and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и FLLA

Секторы
FLJP
FLLA

Промышленность

25.4%
9.2%

Технологии

19.7%
0.4%

Финансовые услуги

16.0%
25.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.9%

Здравоохранение

5.8%
1.6%

Сырьевые материалы

4.9%
19.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.0%

Недвижимость

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
9.8%

Энергетика

0.9%
11.3%

Промышленность

FLJP
25.4%
FLLA
9.2%

Технологии

FLJP
19.7%
FLLA
0.4%

Финансовые услуги

FLJP
16.0%
FLLA
25.9%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.2%
FLLA
2.8%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.3%
FLLA
3.9%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
FLLA
1.6%

Сырьевые материалы

FLJP
4.9%
FLLA
19.3%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.9%
FLLA
11.0%

Недвижимость

FLJP
2.9%
FLLA
3.0%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
FLLA
9.8%

Энергетика

FLJP
0.9%
FLLA
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN

Доходность на риск

FLJP vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJPFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.66

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.24

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.06

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

8.72

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJPFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLJP и FLLA

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-53.88%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-11.59%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-27.76%

+13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-28.32%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-10.96%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-13.48%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.06%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и FLLA

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 4.11%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.72%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

18.23%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

21.33%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

22.81%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

27.54%

-9.75%

Сравнение комиссий FLJP и FLLA

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLLA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и FLLA

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FLLA в 5.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.43%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and FLLA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLA has higher volatility (6.72%) compared to FLJP (4.11%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.03% vs 7.79% for FLLA. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.03% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLLA.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 4.43% for FLJP.

FLJP is categorized as Japan Equities, while FLLA is Latin America Equities. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.19% for FLLA.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор