PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с FLEU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.15%/yr vs 11.75%/yr for FLEU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью 7.40%.

FLJP

1 день
-4.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
15.09%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.85%
3 года*
18.60%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

FLEU

1 день
-1.70%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.48%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		15.09%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.40%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FLJP and FLEU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between FLJP and FLEU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и FLEU

Секторы
FLJP
FLEU

Промышленность

24.0%
20.7%

Технологии

20.9%
16.3%

Финансовые услуги

16.9%
24.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.6%

Здравоохранение

5.8%
5.6%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Недвижимость

3.0%
1.2%

Коммунальные услуги

1.3%
6.6%

Энергетика

0.9%
3.7%

Промышленность

FLJP
24.0%
FLEU
20.7%

Технологии

FLJP
20.9%
FLEU
16.3%

Финансовые услуги

FLJP
16.9%
FLEU
24.6%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.1%
FLEU
8.6%

Коммуникационные услуги

FLJP
5.9%
FLEU
3.6%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
FLEU
5.6%

Сырьевые материалы

FLJP
4.7%
FLEU
4.2%

Потребительский защитный сектор

FLJP
4.1%
FLEU
5.0%

Недвижимость

FLJP
3.0%
FLEU
1.2%

Коммунальные услуги

FLJP
1.3%
FLEU
6.6%

Энергетика

FLJP
0.9%
FLEU
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

FLJP vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJPFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.18

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.75

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.53

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

5.57

+3.29

FLJP vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FLEU равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJP и FLEU

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-33.94%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-13.41%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.67%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-18.67%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-2.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-4.68%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.69%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и FLEU

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.38%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

15.05%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

17.53%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

16.47%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.27%

-0.39%

Сравнение комиссий FLJP и FLEU

И FLJP, и FLEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и FLEU

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FLEU в 1.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		1.08%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		3.83%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and FLEU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (7.16%) compared to FLEU (5.38%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.75% vs 9.15% for FLJP. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.75% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP and FLEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.08% for FLEU.

FLJP is categorized as Japan Equities, while FLEU is Europe Equities. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор