PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с JANP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

FLJJ и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и JANP

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.46%11.35%14.19%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.69%13.33%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -1.69%.

FLJJ

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.86%
1 год
11.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
0.23%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.38%
1 год
13.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с XIMRJANP с APRPJANP с PUSHJANP с OCTQJANP с PBJA

Сравнение комиссий FLJJ и JANP

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

FLJJ vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.14

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.71

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.68

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

8.95

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа JANP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.14

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.31

+0.45

Корреляция

Корреляция между FLJJ и JANP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и JANP

Ни FLJJ, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и JANP

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-12.18%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-5.44%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.89%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.94%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.54%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и JANP

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.10%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.45%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

5.45%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

11.57%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

9.23%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

9.23%

-2.92%