Сравнение FLJH с FJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).
FLJH и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и FJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLJH и FJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 11.49%.
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJH и FJP
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.
Доходность на риск
FLJH vs. FJP — Ранг доходности на риск
FLJH
FJP
Сравнение FLJH c FJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJH | FJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.88 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.45 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.80 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 10.48 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJH | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.50 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.32 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLJH и FJP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и FJP
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FJP в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FLJH и FJP
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLJH | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -41.51% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.43% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -31.88% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -8.63% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -11.51% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.86% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и FJP
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.76%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLJH | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 8.60% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.69% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 22.39% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 20.03% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 18.77% | +1.13% |