PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJH с CVRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT).

FLJH и CVRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJH и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJH и CVRT

2026 (YTD)202520242023
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		9.29%25.26%25.89%7.98%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		11.78%29.37%13.23%11.02%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 11.78%.

FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*
—

CVRT

1 день
2.29%
1 месяц
-2.08%
С начала года
11.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARKFLJH с FLSW
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CCEFCVRT с CICVXCVRT с SROICVRT с VOOCVRT с ICVTCVRT с JEPQ

Сравнение комиссий FLJH и CVRT

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Доходность на риск

FLJH vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHCVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.20

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.87

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

4.45

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

19.50

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.20

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.39

-0.69

Корреляция

Корреляция между FLJH и CVRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и CVRT

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности CVRT в 1.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.60%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и CVRT

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и CVRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJHCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-20.71%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.56%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.91%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.21%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.64%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и CVRT

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.76%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJHCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

9.85%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

17.89%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

23.09%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

19.69%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.69%

+0.21%