PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с CVRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. FLJH is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, FLJH returned 48.16% vs 76.23% for CVRT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

CVRT

1 день
0.00%
1 месяц
6.48%
С начала года
40.89%
6 месяцев
40.34%
1 год
76.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и CVRT

2026 (YTD)202520242023
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%7.98%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between FLJH and CVRT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FLJH и CVRT

Секторы
FLJH
CVRT

Промышленность

26.6%
8.9%

Технологии

17.4%
43.9%

Финансовые услуги

15.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.4%

Здравоохранение

5.9%
7.4%

Сырьевые материалы

4.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.8%

Недвижимость

3.4%
2.7%

Коммунальные услуги

1.3%
14.0%

Энергетика

1.0%
2.4%

Промышленность

FLJH
26.6%
CVRT
8.9%

Технологии

FLJH
17.4%
CVRT
43.9%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
CVRT
8.2%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
CVRT
1.4%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
CVRT
3.4%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
CVRT
7.4%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
CVRT
2.1%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
CVRT
0.8%

Недвижимость

FLJH
3.4%
CVRT
2.7%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
CVRT
14.0%

Энергетика

FLJH
1.0%
CVRT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

FLJH vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.57

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.32

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

8.91

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

34.89

-17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.57

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.84

-1.09

Просадки

Сравнение просадок FLJH и CVRT

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-20.71%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-8.60%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.06%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.19%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и CVRT

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

7.44%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

17.56%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

21.47%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

19.95%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.95%

-0.13%

Сравнение комиссий FLJH и CVRT

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и CVRT

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности CVRT в 1.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and CVRT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (7.44%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.23% vs 48.16% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.23% return vs 48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.43% for CVRT.

FLJH is categorized as Japan Equities, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calamos. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор