Сравнение FLIN с PIT
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. FLIN is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, FLIN returned 6.53%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
FLIN
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIN и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -8.37% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -0.88% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between FLIN and PIT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between FLIN and PIT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. PIT — Ранг доходности на риск
FLIN
PIT
Сравнение FLIN c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.62 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.88 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и PIT
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -15.19% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -15.19% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -15.19% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -15.19% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.08% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 3.66% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и PIT
Franklin FTSE India ETF (FLIN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 4.61% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.72% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 19.40% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 21.66% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.50% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 17.50% | +2.93% |
Сравнение комиссий FLIN и PIT
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и PIT
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and PIT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to FLIN (4.61%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 6.53% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.43% for FLIN.
FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор