PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с INDH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, FLIN returned -9.16% vs -5.64% for INDH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLIN показывает доходность -7.84%, а INDH немного выше – -7.54%.

FLIN

1 день
-0.35%
1 месяц
2.23%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-9.16%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

INDH

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и INDH

2026 (YTD)20252024
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.84%2.40%3.50%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.54%6.76%5.03%

Correlation

The correlation between FLIN and INDH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.84

The correlation between FLIN and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и INDH

Секторы
FLIN
INDH

Финансовые услуги

26.9%
23.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
13.1%

Промышленность

10.7%
7.9%

Сырьевые материалы

9.5%
9.1%

Энергетика

9.0%
12.6%

Технологии

8.3%
10.1%

Здравоохранение

6.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.3%

Коммунальные услуги

5.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.8%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Финансовые услуги

FLIN
26.9%
INDH
23.1%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
INDH
13.1%

Промышленность

FLIN
10.7%
INDH
7.9%

Сырьевые материалы

FLIN
9.5%
INDH
9.1%

Энергетика

FLIN
9.0%
INDH
12.6%

Технологии

FLIN
8.3%
INDH
10.1%

Здравоохранение

FLIN
6.7%
INDH
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
INDH
7.3%

Коммунальные услуги

FLIN
5.4%
INDH
5.7%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
INDH
4.8%

Недвижимость

FLIN
1.3%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с EEMAINDH с ADIVINDH с FLKRINDH с EWYINDH с EWSINDH с IEMG

Доходность на риск

FLIN vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLININDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.43

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-0.53

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.44

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.09

-0.03

FLIN vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INDH

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLININDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-15.05%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-12.94%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-9.61%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.79%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

5.18%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INDH

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLININDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.77%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

11.85%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.21%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

14.40%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

14.40%

+6.02%

Сравнение комиссий FLIN и INDH

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INDH

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности INDH в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.68%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and INDH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (4.66%) compared to INDH (3.77%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -5.64% vs -9.16% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -5.64% return vs -9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.43% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор