Сравнение FLIN с INCM
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. FLIN is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past 3 years, FLIN returned 6.64%/yr vs 10.74%/yr for INCM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 6.20%.
FLIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -9.16%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIN и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -7.84% | 2.40% | 10.33% | 17.82% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.20% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Correlation
The correlation between FLIN and INCM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. INCM — Ранг доходности на риск
FLIN
INCM
Сравнение FLIN c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.42 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 18.18 | -19.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и INCM
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -7.84% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -3.19% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -7.84% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -0.99% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -1.08% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 0.77% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и INCM
Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 2.41% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 4.28% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 5.52% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 7.27% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 7.27% | +13.15% |
Сравнение комиссий FLIN и INCM
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и INCM
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности INCM в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.09% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and INCM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLIN has higher volatility (4.66%) compared to INCM (2.41%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs INCM's -7.84%.
On 3-year performance, INCM leads with 10.74% vs 6.64% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INCM has performed better with a 10.74% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.43% for FLIN.
FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while INCM is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.38% for INCM.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор