Сравнение FLIN с FGDL
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLIN returned 4.51%/yr vs 26.52%/yr for FGDL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -8.11%.
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- -13.95%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIN и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | 6.80% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -8.11% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between FLIN and FGDL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FLIN
FGDL
Сравнение FLIN c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.71 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.67 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и FGDL
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -26.58% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -26.58% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -26.58% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -26.58% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -4.41% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 11.19% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и FGDL
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.91%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.58% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 24.40% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 28.20% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 19.41% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.41% | +0.96% |
Сравнение комиссий FLIN и FGDL
FLIN берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и FGDL
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and FGDL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (6.58%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs FGDL's -26.58%.
On 3-year performance, FGDL leads with 26.52% vs 4.51% for FLIN. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 26.52% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.
FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for FGDL.
FLIN is categorized as India Equities, while FGDL is Gold. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор