PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с FGDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLIN returned 6.19%/yr vs 31.48%/yr for FGDL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 3.52%.

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.04%
1 год
32.27%
3 года*
31.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%6.98%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		3.52%64.15%27.31%12.92%0.91%

Correlation

The correlation between FLIN and FGDL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Доходность на риск

FLIN vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINFGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.21

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.59

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.69

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

4.07

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.21

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.37

-1.09

Просадки

Сравнение просадок FLIN и FGDL

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и FGDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-19.23%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-19.23%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-19.23%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-17.29%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.84%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

7.96%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и FGDL

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.30%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.66%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

23.19%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

26.79%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

19.02%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.02%

+1.43%

Сравнение комиссий FLIN и FGDL

FLIN берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и FGDL

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and FGDL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDL has higher volatility (5.66%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs FGDL's -19.23%.

On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 6.19% for FLIN. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.

FLIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for FGDL.

FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while FGDL is Precious Metals. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.15% for FGDL.

FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и FGDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор