PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIAX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLIAX с VENAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

FLIAX управляется First Sentier Investors. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLIAX и VENAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		11.98%-0.20%12.21%0.59%-5.85%24.12%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%40.40%

Доходность по периодам

С начала года, FLIAX показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%.

FLIAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.98%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.95%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLIAX:
FLIAX с PAVEFLIAX с CSUIXFLIAX с FSTEXFLIAX с PSPFXFLIAX с FMGIXFLIAX с FSENXFLIAX с GRHIX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с FSCSX

Сравнение комиссий FLIAX и VENAX

FLIAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FLIAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIAX
Ранг доходности на риск FLIAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIAXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.51

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.93

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.05

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

5.86

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIAX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VENAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIAX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIAXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.51

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между FLIAX и VENAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и VENAX

FLIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		0.00%0.00%6.21%2.90%19.90%5.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и VENAX

Максимальная просадка FLIAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIAX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLIAXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-74.42%

+51.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-19.04%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.23%

-26.59%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.23%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-20.09%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

6.65%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и VENAX

Текущая волатильность для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FLIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLIAXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.98%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

13.84%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

24.98%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

26.55%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

30.17%

-14.35%