PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIA с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIA с EZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. FLIA is actively managed, while EZU is passively managed. Over the past 5 years, FLIA returned 0.91%/yr vs 9.20%/yr for EZU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLIA charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности FLIA и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIA показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 8.13%.

FLIA

1 день
0.10%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.27%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIA и EZU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		1.13%2.12%2.42%7.17%-7.68%-1.98%1.37%7.58%-2.59%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.06%

Correlation

The correlation between FLIA and EZU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.11

Over the past year, FLIA and EZU have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FLIA и EZU

Секторы
FLIA
EZU

Финансовые услуги

1.7%
24.2%

Технологии

0.8%
14.6%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Финансовые услуги

FLIA
1.7%
EZU
24.2%

Технологии

FLIA
0.8%
EZU
14.6%

Сырьевые материалы

FLIA

-

EZU
4.1%

Коммуникационные услуги

FLIA

-

EZU
4.1%

Потребительский циклический сектор

FLIA

-

EZU
8.3%

Потребительский защитный сектор

FLIA

-

EZU
5.6%

Энергетика

FLIA

-

EZU
4.2%

Здравоохранение

FLIA

-

EZU
5.8%

Промышленность

FLIA

-

EZU
21.3%

Недвижимость

FLIA

-

EZU
1.0%

Коммунальные услуги

FLIA

-

EZU
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с FLIA:
FLIA с ISHGFLIA с BWZFLIA с MBBFLIA с BNDXFLIA с GNMAFLIA с PZTFLIA с IGOV
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ

Доходность на риск

FLIA vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIA
Ранг доходности на риск FLIA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIA c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIAEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.19

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.75

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

5.60

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIA vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIA на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа EZU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIA и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIAEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.19

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FLIA и EZU

Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIAEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.24%

-65.32%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-13.06%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-15.02%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-36.11%

+26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.04%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-19.23%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.60%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIA и EZU

Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 1.18%, в то время как у iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIAEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.15%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

14.15%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

16.92%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

19.85%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

20.49%

-15.78%

Сравнение комиссий FLIA и EZU

FLIA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIA и EZU

Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		2.69%2.62%2.97%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIA and EZU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to FLIA (1.18%). In terms of maximum drawdown, FLIA dropped -11.24% vs EZU's -65.32%.

On 5-year performance, EZU leads with 9.20% vs 0.91% for FLIA. On fees, FLIA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EZU has performed better with a 9.20% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

FLIA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.64% for EZU.

FLIA is categorized as International Government Bonds, while EZU is Europe Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FLIA and 0.51% for EZU.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIA и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор