Сравнение FLIA с GNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).
FLIA и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLIA - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLIA или GNMA.
Основные характеристики
| FLIA | GNMA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.79% | -3.30% |
| Дох-ть за 1 год | 2.35% | -1.11% |
| Дох-ть за 3 года | -0.97% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.32% | -0.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 7.80% |
| Макс. просадка | -11.24% | -17.09% |
| Current Drawdown | -6.13% | -11.37% |
Корреляция
Корреляция между FLIA и GNMA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLIA и GNMA
С начала года, FLIA показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью -3.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLIA и GNMA
FLIA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLIA c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIA и GNMA
Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GNMA в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 0.95% | 0.93% | 18.12% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 3.85% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок FLIA и GNMA
Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и GNMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLIA и GNMA
Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 1.32%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.