PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIA с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIA с IGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds. FLIA is actively managed, while IGOV is passively managed. Over the past 5 years, FLIA returned 0.91%/yr vs -4.43%/yr for IGOV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLIA charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for IGOV.

Доходность

Сравнение доходности FLIA и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIA показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -0.29%.

FLIA

1 день
0.10%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.27%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

IGOV

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.06%
3 года*
2.67%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIA и IGOV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		1.13%2.12%2.42%7.17%-7.68%-1.98%1.37%7.58%-2.59%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-0.29%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-1.07%

Correlation

The correlation between FLIA and IGOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.52

The correlation between FLIA and IGOV shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FLIA:
FLIA с ISHGFLIA с BWZFLIA с MBBFLIA с BNDXFLIA с GNMAFLIA с PZTFLIA с JEPI
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с BNDIGOV с PFUIX

Доходность на риск

FLIA vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIA
Ранг доходности на риск FLIA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIA c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIAIGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.01

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.07

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.01

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

0.03

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIA vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIA на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIA и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIAIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.45

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.02

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FLIA и IGOV

Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и IGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIAIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.24%

-35.88%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-5.70%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-10.65%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-33.17%

+23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-23.84%

+23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-11.02%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.43%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIA и IGOV

Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 1.18%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIAIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.79%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.18%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

8.08%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

9.95%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

8.59%

-3.88%

Сравнение комиссий FLIA и IGOV

FLIA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIA и IGOV

Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IGOV в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		2.69%2.62%2.97%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.41%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FLIA and IGOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (2.79%) compared to FLIA (1.18%). In terms of maximum drawdown, FLIA dropped -11.24% vs IGOV's -35.88%.

On 5-year performance, FLIA leads with 0.91% vs -4.43% for IGOV. On fees, FLIA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLIA has performed better with a 0.91% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.

FLIA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.41% for IGOV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FLIA and 0.35% for IGOV.

FLIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIA и IGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор