Сравнение FLHY с SHYL
FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLHY is actively managed, while SHYL is passively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.75%/yr vs 4.91%/yr for SHYL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for SHYL.
Доходность
Сравнение доходности FLHY и SHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLHY показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.30%.
FLHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
SHYL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLHY и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 1.87% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.31% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.30% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -1.53% |
Correlation
The correlation between FLHY and SHYL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between FLHY and SHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLHY vs. SHYL — Ранг доходности на риск
FLHY
SHYL
Сравнение FLHY c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLHY | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.80 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 14.98 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLHY | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FLHY и SHYL
Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и SHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLHY | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -19.26% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -1.59% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -4.73% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -9.60% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.08% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.54% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.40% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLHY и SHYL
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLHY | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.86% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.45% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.20% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 5.84% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 6.69% | +1.42% |
Сравнение комиссий FLHY и SHYL
FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLHY и SHYL
Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности SHYL в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.46% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.93% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
FLHY and SHYL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLHY has higher volatility (1.22%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs SHYL's -19.26%.
On 5-year performance, SHYL leads with 4.91% vs 4.75% for FLHY. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.91% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.
SHYL has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 6.46% for FLHY.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.20% for SHYL.
FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLHY и SHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор