PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLHY с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

FLHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLHY и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLHY и PSH

2026 (YTD)202520242023
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		0.07%9.26%8.70%0.15%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

FLHY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.09%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FLBLFLHY с FDHYFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с TIPXFLHY с BSJOFLHY с SPY
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий FLHY и PSH

FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Доходность на риск

FLHY vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.54

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.34

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

10.93

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.20

-1.49

Корреляция

Корреляция между FLHY и PSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и PSH

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.61%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и PSH

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLHYPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-3.06%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-2.84%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.27%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и PSH

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLHYPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.59%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.00%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

3.94%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

3.30%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

3.30%

+4.88%