PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с IGBH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while IGBH is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. FLHY is actively managed, while IGBH is passively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.75%/yr vs 5.30%/yr for IGBH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.44%.

FLHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.53%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

IGBH

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.11%
1 год
9.11%
3 года*
9.02%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и IGBH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.87%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		2.44%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-3.68%

Correlation

The correlation between FLHY and IGBH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.45

The correlation between FLHY and IGBH shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с BSJOFLHY с HYDBFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с HYGHIGBH с SGOVIGBH с VCLT

Доходность на риск

FLHY vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYIGBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.26

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.40

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.16

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

7.90

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGBH равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLHY и IGBH

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и IGBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-33.67%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-4.24%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-6.93%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-10.48%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.07%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.66%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и IGBH

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.82%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.14%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.05%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

6.13%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

9.20%

-1.09%

Сравнение комиссий FLHY и IGBH

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и IGBH

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности IGBH в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.46%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%0.00%0.00%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.66%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FLHY and IGBH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLHY has higher volatility (1.22%) compared to IGBH (0.82%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs IGBH's -33.67%.

On 5-year performance, IGBH leads with 5.30% vs 4.75% for FLHY. On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. On volatility, IGBH has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGBH has performed better with a 5.30% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.

FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.66% for IGBH.

FLHY is categorized as High Yield Bonds, while IGBH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.16% for IGBH.

IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и IGBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор