PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. FLHY is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.75%/yr vs 20.83%/yr for FLJH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.41%.

FLHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.53%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и FLJH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.87%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-12.55%

Correlation

The correlation between FLHY and FLJH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FLHY и FLJH

Секторы
FLHY
FLJH

Энергетика

1.9%
1.0%

Промышленность

1.6%
26.6%

Технологии

1.6%
17.4%

Здравоохранение

0.9%
5.9%

Сырьевые материалы

0.7%
4.3%

Коммунальные услуги

0.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.6%
12.8%

Финансовые услуги

0.5%
15.9%

Коммуникационные услуги

0.4%
7.1%

Недвижимость

0.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.2%

Энергетика

FLHY
1.9%
FLJH
1.0%

Промышленность

FLHY
1.6%
FLJH
26.6%

Технологии

FLHY
1.6%
FLJH
17.4%

Здравоохранение

FLHY
0.9%
FLJH
5.9%

Сырьевые материалы

FLHY
0.7%
FLJH
4.3%

Коммунальные услуги

FLHY
0.6%
FLJH
1.3%

Потребительский циклический сектор

FLHY
0.6%
FLJH
12.8%

Финансовые услуги

FLHY
0.5%
FLJH
15.9%

Коммуникационные услуги

FLHY
0.4%
FLJH
7.1%

Недвижимость

FLHY
0.3%
FLJH
3.4%

Потребительский защитный сектор

FLHY
0.2%
FLJH
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с BSJOFLHY с HYDBFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

FLHY vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.70

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.70

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.48

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

17.57

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FLHY и FLJH

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-31.51%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-10.80%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-20.39%

+15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-20.39%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-5.31%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.75%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и FLJH

Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 1.22%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

3.25%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

13.38%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

17.97%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

18.51%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

19.82%

-11.71%

Сравнение комиссий FLHY и FLJH

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и FLJH

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.46%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLHY and FLJH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (3.25%) compared to FLHY (1.22%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 4.75% for FLHY. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLHY has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.

FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.24% for FLJH.

FLHY is categorized as High Yield Bonds, while FLJH is Japan Equities. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор