PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с BSJU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с BSJU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLHY is actively managed, while BSJU is passively managed. Over the past 3 years, FLHY returned 9.36%/yr vs 8.70%/yr for BSJU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BSJU.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и BSJU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью 1.64%.

FLHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.53%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

BSJU

1 день
0.12%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.05%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и BSJU

2026 (YTD)2025202420232022
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.87%9.26%8.70%13.40%-0.04%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.58%8.20%12.91%-2.11%

Correlation

The correlation between FLHY and BSJU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between FLHY and BSJU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLHY и BSJU

Секторы
FLHY
BSJU

Энергетика

1.9%
7.8%

Промышленность

1.6%
3.2%

Технологии

1.6%
3.0%

Здравоохранение

0.9%
5.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.1%

Финансовые услуги

0.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.4%
2.4%

Недвижимость

0.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
2.0%

Энергетика

FLHY
1.9%
BSJU
7.8%

Промышленность

FLHY
1.6%
BSJU
3.2%

Технологии

FLHY
1.6%
BSJU
3.0%

Здравоохранение

FLHY
0.9%
BSJU
5.2%

Сырьевые материалы

FLHY
0.7%
BSJU
1.9%

Коммунальные услуги

FLHY
0.6%
BSJU
1.0%

Потребительский циклический сектор

FLHY
0.6%
BSJU
9.1%

Финансовые услуги

FLHY
0.5%
BSJU
4.1%

Коммуникационные услуги

FLHY
0.4%
BSJU
2.4%

Недвижимость

FLHY
0.3%
BSJU
3.2%

Потребительский защитный сектор

FLHY
0.2%
BSJU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZ

Доходность на риск

FLHY vs. BSJU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c BSJU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYBSJUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.82

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.76

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.80

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

13.07

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. BSJU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJU равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и BSJU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYBSJUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.98

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FLHY и BSJU

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и BSJU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYBSJUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-7.51%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.53%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-5.12%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.25%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.08%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.54%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и BSJU

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеют волатильность 1.22% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYBSJUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.06%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.90%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

7.90%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

7.90%

+0.21%

Сравнение комиссий FLHY и BSJU

FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и BSJU

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности BSJU в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.63%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.46%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FLHY and BSJU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSJU has higher volatility (1.24%) compared to FLHY (1.22%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs BSJU's -7.51%.

On 3-year performance, FLHY leads with 9.36% vs 8.70% for BSJU. On fees, FLHY is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLHY has performed better with a 9.36% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

BSJU has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 6.46% for FLHY.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.42% for BSJU.

FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и BSJU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор