PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с WAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с WAIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and WAIIX (Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund) are both funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while WAIIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, FLGV returned -0.17%/yr vs 0.54%/yr for WAIIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.54%/yr for WAIIX.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и WAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у WAIIX с доходностью 1.43%.

FLGV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.99%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

WAIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.83%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и WAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.06%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		1.43%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%5.85%

Correlation

The correlation between FLGV and WAIIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between FLGV and WAIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE
Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с VTSPXWAIIX с FSPWXWAIIX с FFNYXWAIIX с IPBAXWAIIX с TRBFXWAIIX с FSTZXWAIIX с SHRAX

Доходность на риск

FLGV vs. WAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c WAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGVWAIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.37

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.06

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.18

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

7.31

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGV vs. WAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAIIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и WAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGVWAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.64

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FLGV и WAIIX

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки WAIIX в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и WAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVWAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-16.55%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.18%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-5.85%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-15.99%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.10%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-3.83%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и WAIIX

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FLGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVWAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.93%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.39%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.47%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

6.39%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.65%

-0.50%

Сравнение комиссий FLGV и WAIIX

FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WAIIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и WAIIX

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности WAIIX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.45%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%

Часто задаваемые вопросы

FLGV and WAIIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGV has higher volatility (1.20%) compared to WAIIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs WAIIX's -16.55%.

WAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и WAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор