PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с SPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLGV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.99%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.06%6.22%0.62%4.18%-11.53%0.38%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Correlation

The correlation between FLGV and SPAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов FLGV и SPAX

Секторы
FLGV
SPAX

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FLGV
0.9%
SPAX

-

Сырьевые материалы

FLGV

-

SPAX

-

Потребительский циклический сектор

FLGV

-

SPAX

-

Потребительский защитный сектор

FLGV

-

SPAX

-

Энергетика

FLGV

-

SPAX

-

Финансовые услуги

FLGV

-

SPAX
100.0%

Здравоохранение

FLGV

-

SPAX

-

Промышленность

FLGV

-

SPAX

-

Недвижимость

FLGV

-

SPAX

-

Технологии

FLGV

-

SPAX

-

Коммунальные услуги

FLGV

-

SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX

Доходность на риск

FLGV vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGVSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGV vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGVSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

—

—

Просадки

Сравнение просадок FLGV и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

—

—

Сравнение комиссий FLGV и SPAX

FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и SPAX

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGV and SPAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

FLGV has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for SPAX.

FLGV is categorized as Government Bonds, while SPAX is Event Driven. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор