PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLGR с EZBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

FLGR и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и EZBC

2026 (YTD)20252024
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-5.28%36.67%12.31%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-22.09%-6.56%100.18%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.09%.

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

EZBC

1 день
0.59%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Сравнение комиссий FLGR и EZBC

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EZBC
Franklin Bitcoin ETF
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF

Доходность на риск

FLGR vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGREZBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.44

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.37

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.35

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

-0.75

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGREZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.44

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.12

Корреляция

Корреляция между FLGR и EZBC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и EZBC

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и EZBC

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и EZBC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLGREZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-49.37%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-49.37%

+34.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-45.77%

+36.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-14.18%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

23.25%

-18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и EZBC

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 8.23%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLGREZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

13.02%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

36.81%

-24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

45.37%

-25.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

51.08%

-30.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

51.08%

-29.65%