PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и ENOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF
26.82%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%-2.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 26.82%.


FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*

ENOR

1 день
-1.22%
1 месяц
4.35%
С начала года
26.82%
6 месяцев
26.29%
1 год
44.53%
3 года*
21.87%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Germany ETF

iShares MSCI Norway ETF

Сравнение комиссий FLGR и ENOR

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.


Доходность на риск

FLGR vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGRENORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.94

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.63

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.97

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

12.15

-9.88

FLGR vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ENOR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLGRENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.94

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между FLGR и ENOR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и ENOR

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ENOR в 2.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF
2.33%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и ENOR

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и ENOR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLGRENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-55.35%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.73%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-32.65%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-1.22%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-16.76%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.70%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и ENOR

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLGRENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.59%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.36%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

23.07%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

22.27%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

24.07%

-2.64%