Сравнение FLFGX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 8.52% против 4.60% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и MHESX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
FLFGX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
FLFGX
MHESX
Сравнение FLFGX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.95 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 6.14 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и MHESX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и MHESX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и MHESX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -46.01% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -10.87% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -36.05% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -36.05% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -8.64% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -11.76% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.74% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и MHESX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.36% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.93% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.57% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.16% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.78% | -0.88% |