PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLEU с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLEU и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLEU и NORW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
-2.81%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
27.18%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 27.18%.


FLEU

1 день
3.62%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
1.86%
1 год
21.11%
3 года*
14.33%
5 лет*
10.90%
10 лет*

NORW

1 день
2.44%
1 месяц
6.82%
С начала года
27.18%
6 месяцев
28.29%
1 год
46.00%
3 года*
22.15%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Eurozone ETF

Global X MSCI Norway ETF

Сравнение комиссий FLEU и NORW

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.


Доходность на риск

FLEU vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLEUNORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.07

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.73

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.97

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

12.16

-6.40

FLEU vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLEUNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.07

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между FLEU и NORW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и NORW

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности NORW в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
2.29%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.71%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FLEU и NORW

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и NORW.


Загрузка...

Показатели просадок


FLEUNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-35.62%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-15.77%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-32.78%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

0.00%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-10.22%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.85%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и NORW

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLEUNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

7.20%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.06%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

22.29%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

21.93%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.79%

-2.63%