PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.01%/yr vs 8.29%/yr for IEUR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLEU показывает доходность 7.23%, а IEUR немного ниже – 6.90%.

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%1.33%

Correlation

The correlation between FLEU and IEUR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FLEU and IEUR shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и IEUR

Секторы
FLEU
IEUR

Финансовые услуги

24.8%
22.5%

Промышленность

21.0%
20.4%

Технологии

14.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.9%

Коммунальные услуги

7.1%
4.8%

Здравоохранение

5.8%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.0%

Сырьевые материалы

4.3%
5.8%

Энергетика

4.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
IEUR
22.5%

Промышленность

FLEU
21.0%
IEUR
20.4%

Технологии

FLEU
14.7%
IEUR
8.4%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
IEUR
6.9%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
IEUR
4.8%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
IEUR
12.5%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
IEUR
8.0%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
IEUR
5.8%

Энергетика

FLEU
4.0%
IEUR
5.3%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
IEUR
3.8%

Недвижимость

FLEU
1.2%
IEUR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

FLEU vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.19

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.74

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

5.67

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLEU и IEUR

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-36.96%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.04%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.25%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-32.75%

+14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.13%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-8.22%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.20%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и IEUR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 5.07%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.51%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.79%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.34%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.73%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.68%

-0.43%

Сравнение комиссий FLEU и IEUR

И FLEU, и IEUR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и IEUR

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности IEUR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLEU and IEUR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEUR has higher volatility (5.51%) compared to FLEU (5.07%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs IEUR's -36.96%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.01% vs 8.29% for IEUR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.01% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and IEUR have the same expense ratio: 0.09% per year.

IEUR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.07% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор