PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с EWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.75%/yr vs 17.04%/yr for EWO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 22.29%.

FLEU

1 день
-1.70%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.48%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

EWO

1 день
-1.46%
1 месяц
8.63%
С начала года
22.29%
6 месяцев
23.55%
1 год
54.33%
3 года*
35.93%
5 лет*
17.04%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.40%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		22.29%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%4.17%

Correlation

The correlation between FLEU and EWO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.67

The correlation between FLEU and EWO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и EWO

Секторы
FLEU
EWO

Финансовые услуги

24.6%
47.3%

Промышленность

20.7%
14.5%

Технологии

16.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.6%

Коммунальные услуги

6.6%
6.5%

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.2%
8.8%

Энергетика

3.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.2%
4.1%

Финансовые услуги

FLEU
24.6%
EWO
47.3%

Промышленность

FLEU
20.7%
EWO
14.5%

Технологии

FLEU
16.3%
EWO
5.7%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.6%
EWO
3.6%

Коммунальные услуги

FLEU
6.6%
EWO
6.5%

Здравоохранение

FLEU
5.6%
EWO

-

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.0%
EWO

-

Сырьевые материалы

FLEU
4.2%
EWO
8.8%

Энергетика

FLEU
3.7%
EWO
9.7%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
EWO

-

Недвижимость

FLEU
1.2%
EWO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

FLEU vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEUEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.83

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.87

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.88

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

13.13

-7.56

FLEU vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и EWO

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-75.69%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.08%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-16.75%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-41.82%

+23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.46%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-28.07%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.15%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и EWO

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 5.38%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.60%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

16.15%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

19.32%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

21.98%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

22.65%

-4.38%

Сравнение комиссий FLEU и EWO

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и EWO

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EWO в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.98%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		1.08%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and EWO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.60%) compared to FLEU (5.38%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs EWO's -75.69%.

On 5-year performance, EWO leads with 17.04% vs 11.75% for FLEU. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWO has performed better with a 17.04% return vs 11.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.

EWO has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.08% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор