Сравнение FLEU с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
FLEU и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLEU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLEU и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLEU и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | -2.81% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 9.80% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FLEU показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%.
FLEU
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLEU и DVYA
FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
FLEU vs. DVYA — Ранг доходности на риск
FLEU
DVYA
Сравнение FLEU c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLEU | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.60 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.22 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.13 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 15.73 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLEU | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.60 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FLEU и DVYA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEU и DVYA
Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DVYA в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 2.29% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.47% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FLEU и DVYA
Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLEU | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -45.61% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.34% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -25.59% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -6.15% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -10.16% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.65% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEU и DVYA
Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLEU | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.20% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.04% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 16.38% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.02% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.58% | +0.58% |