PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEU с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с DIVI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.21%/yr vs 13.96%/yr for DIVI. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 15.95%.

FLEU

1 день
0.07%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.16%
1 год
24.54%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%

DIVI

1 день
0.18%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
8.06%
С начала года
15.95%
1 год
29.72%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.36%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
$6.02M$5.87M$8.23M

FLEU

Franklin FTSE Eurozone ETF
$191.22K$190.22K$237.23K

Сравнение доходности по годам FLEU и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		12.16%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		15.95%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%0.62%

Correlation

The correlation between FLEU and DIVI is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between FLEU and DIVI shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и DIVI

Секторы
FLEU
DIVI

Финансовые услуги

26.3%
30.1%

Промышленность

19.5%
16.5%

Технологии

15.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.8%

Коммунальные услуги

6.8%
4.2%

Здравоохранение

5.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.6%

Сырьевые материалы

4.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.0%

Энергетика

3.8%
4.0%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Финансовые услуги

FLEU
26.3%
DIVI
30.1%

Промышленность

FLEU
19.5%
DIVI
16.5%

Технологии

FLEU
15.7%
DIVI
11.1%

Потребительский циклический сектор

FLEU
7.5%
DIVI
6.8%

Коммунальные услуги

FLEU
6.8%
DIVI
4.2%

Здравоохранение

FLEU
5.7%
DIVI
8.8%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.0%
DIVI
6.6%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
DIVI
5.5%

Коммуникационные услуги

FLEU
4.1%
DIVI
4.0%

Энергетика

FLEU
3.8%
DIVI
4.0%

Недвижимость

FLEU
1.0%
DIVI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с FLJHFLEU с SPY
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

FLEU vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLEU c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEUDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.95

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.69

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.83

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

11.10

-4.39

FLEU vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и DIVI

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-27.76%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.54%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.58%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-18.53%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.59%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.68%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и DIVI

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеют волатильность 4.38% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.22%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

13.31%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

15.33%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.49%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.33%

+1.91%

Сравнение комиссий FLEU и DIVI

И FLEU, и DIVI имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и DIVI

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DIVI в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.62%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLEU and DIVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEU has higher volatility (4.38%) compared to DIVI (4.22%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs DIVI's -27.76%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.96% vs 12.21% for FLEU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.96% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and DIVI have the same expense ratio: 0.09% per year.

DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.62% for FLEU.

FLEU is categorized as Europe Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор