PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с BIAHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, FLEU returned 12.01%/yr vs 11.75%/yr for BIAHX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEU charges 0.09%/yr vs 1.19%/yr for BIAHX.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью -0.39%.

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

BIAHX

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
10.10%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-0.39%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%1.63%

Correlation

The correlation between FLEU and BIAHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between FLEU and BIAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с FLJH
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VEURXBIAHX с VWICXBIAHX с VXUSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGKBIAHX с VSS

Доходность на риск

FLEU vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUBIAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.74

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.14

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.78

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

2.40

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BIAHX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLEU и BIAHX

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и BIAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-34.90%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.18%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.18%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-30.95%

+12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-8.06%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.03%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.26%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и BIAHX

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) имеют волатильность 5.07% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.88%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.54%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

13.95%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.37%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.29%

+0.96%

Сравнение комиссий FLEU и BIAHX

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и BIAHX

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BIAHX в 7.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.63%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and BIAHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (5.07%) compared to BIAHX (4.88%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs BIAHX's -34.90%.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и BIAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор